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17/12/2012

La recherche avance ...

“A parametric study for the first-order signed integer-valued autoregressive process”

Christophe CHESNEAU

Laboratoire de Mathématiques Nicolas Oresme, Université de Caen Basse

christophe.chesneau@unicaen.fr

Maher KACHOUR

Ecole supérieure de commerce IDRAC LYON, Trophées les femmes de l'économie,

maher.kachour@idraclyon.com

Résumé: Les séries chronologiques à valeurs entières sont bien fréquentes dans la pratique et peuvent se produire dans beaucoup de domaines d’application, tels que l’assurance, la finance et bien d’autres. A titre d’exemple, le nombre de transactions quotidiennes d’un titre boursier donné représente une série chronologique à valeurs entières. L’objectif de cette étude est ainsi de modéliser de telles observations afin de faire de la prévision.